Вы в школе прогуливали химию. Классический дым без огня - образование хлорида аммония, если ставятся рядом открытые склянки с концентрированной соляной кислотой и концентрированным нашатырным спиртом.
Точно так же возможен "дым без огня" в фигуральном смысле.